Um livro completo sobre Volatilidade. O que. Sim, essa foi a reação que eu tive em minha mente quando recebi uma oferta do Financial Times Press para revisar o manuscrito de um livro próximo 8220Volatility Edge em Opções Trading 8221 por Jeff Augen, Instrutor, Instituto de Finanças de Nova York. Desde que eu tenho um desejo insaciável de aprender, aceitei o manuscrito e decidi ler, mas que coincidiu com o meu mês de férias e, portanto, não poderia escrever um blurb a tempo para o livro. Bem, o livro está agora publicado e você pode comprar uma cópia da Amazon. Deixe-me começar a minha perspectiva de que valeu a pena o meu tempo. Ele acrescentou valor aos meus conhecimentos existentes sobre IVs e reforçou especialmente os meus pensamentos sobre ações pinning ação. Não é um livro fácil e, portanto, exige atenção indivisa. Eu não podia ler e compreender durante a minha viagem para lugares (o meu estilo habitual de livros de leitura), então eu decidi lê-lo durante as horas de mercado, em vez de olhar para monitores, ler o livro e fazer simulações e testar de volta também. O livro é categorizado bem e cada capítulo tem uma página de resumo. Não salte direto para o resumo como eu recomendaria seguir os autores pensamento processo para chegar aos pontos. O livro aborda fundamental sobre Opções de Preços e elabora muito sobre a volatilidade (Capítulo 2 e 3), que pode ser uma boa atualização, mas se você conhece e foi lá, feito isso, você pode querer pular aqueles e ir direto para o Capítulo 5 Que está gerenciando posições de opções básicas. Uma coisa que eu quero destacar, você precisa ter uma compreensão sobre as opções, deve conhecer gregos e ter fundamentos em vigor antes de tirar pleno partido dos conceitos. Pls Toolbox OP para encontrar várias ferramentas que podem ajudá-lo a começar. O mesmo capítulo, explica puts, chamadas, straddle e estrangulamentos, chamadas cobertas e puts, sintéticos. Sugiro parar depois de ler o capítulo 5. Dê a si mesmo uma pausa por um dia ou dois e tente simular as idéias que o autor descreveu no capítulo 5. Brincar com as mudanças de preços, IVs, e se a sua plataforma de corretores permite então fazer becktesting em exemplos dadas no livro. Eu gostei dos capítulos 6, 7 e 8. Eu rapidamente olhei para o capítulo 9. Capítulo 6 fala sobre a gestão de posições complexas e abrange 5 áreas interessantes 1) Calendário e Diagonal spreads, 2) Ratios, 3) Ratios que abrangem várias datas de vencimento, 4) Complexo multipart comércio e 5) Hedging com o VIX. Há um monte de exemplos e, portanto, você precisa ter o seu computador com você ou uma caneta de papel para seguir o comércio completamente. Você não vai encontrar um monte de discussão sobre como converter o calendário em XYZ ou diagonal em calendário etc, mas ele dá bastante boa idéia sobre como jogar estes. Eu gostei de me relacionar com o VIX, mas eu gostaria que houvesse alguns exemplos melhores, mesmo que o autor tivesse dado um portfólio e mostrar como protegê-lo com VIX em diferentes condições. No entanto, ele forneceu uma boa base para entender VIX que pode ser complementado com recurso livre no CBOE ou no OPToolbox. Os ciclos de ganhos são discutidos no Capítulo-7. Jeff desdobrou os movimentos de preços antes e após o anúncio de ganhos e compartilhou exemplos de estratégias que podem ser implementadas para beneficiar deste evento uma vez em cada três meses. Isso pode ser importante para os comerciantes experiência como ganhar ciclo está prestes a começar (como esta escrita). Isso é ainda mais interessante para algumas ações como GOOG, AAPL, BIDU, FSLR, SPWR que podem oferecer grandes oportunidades apenas em torno de ganhos. A fixação de estoque através do ciclo de expiração é discutida no Capítulo-8. Eu gostei. Jeff tem muito bem explicado, em termos simples, quais são os fatores que podem conduzir ineficiência e volatilidade neste dia. Eu tenho experimentado com Google por muito tempo e tem duas vitórias bem sucedidas. Verifique a primeira aqui e a segunda aqui. Especificamente, ele fala sobre: Rapidamente acelerando a decadência do tempo Grande diário IV oscilações IV colapso no último dia Stock fixação causada pelo desenrolamento de posições complexas e sebes Este é um capítulo bastante interessante que tem potencial para entregar bons resultados desde que os leitores têm boa compreensão dos conceitos e Fez hands-on experiência antes de mergulhar com dinheiro real. Esta é uma vez todos os meses oportunidade e retorna (e assim a perda) são significativos. Gostaria de sugerir a leitura no último (eu acho que há uma razão pela qual Jeff manteve último). É um livro interessante que eu gostaria de adicionar à minha lista de leitura e recomendaria para aqueles que têm algum conhecimento sobre os gregos e entendem os fundamentos das opções de negociação. Como um gesto amável, me foram oferecidas 5 cópias do livro que estou distribuindo a 5 membros do OPN que muitas vezes contribuem para aprender dos outros também. Leia mais sobre OPEN Sept 9.2 (Open) Fórmula Mágica Investir Como estar à frente do mercado Negociação de seu intestino Eu ainda não terminei de ler através de tudo, mas o nível de análise e conhecimento tem soprado Me embora Eu passei 2 horas na livraria tentando encontrar um livro que analisasse completamente como as opções se comportam. Eles eram todos iguais até que eu encontrei este livro. Obrigado Jeff por escrever um livro que tem uma abordagem completa e bem pensada para as opções. Eu definitivamente estarei olhando para fora para todos os outros livros que você decide escrever (e eu espero que você escreva muito mais desta qualidade) Este é o livro o mais original das opções que eu li. Options8217 preço afetado por desvios de volitilidade é uma dura lição. Parece responder o que tem fustrated meu próprio comércio. I8217m tentando obter o livro para responder que estratégia usar em duas situações diferentes. Na primeira situação é sabido que o estoque subjacente cai de repente, o comerciante, em seguida, prevê que o estoque subjacente continuará a cair mais 20 em 20 dias. Na segunda situação é sabido que o estoque subjacente cai de repente, o comerciante então prevê que o estoque subjacente aumentará 44 em 15 dias. Por favor, me diga qual poderia ser a estratégia apropriada em cada situação. Obrigado. Jeff O p. s. Antes da leitura do livro, ele me perplexo por que minhas posições de opção não responderam ao estoque subjacente. Agora eu sei mais, mas ainda sou um estudante. Robert Nicholson diz: Jeff, eu comprei sua borda da volatilidade no hardback e no Ebook não-DRM de FTpress (informit) alguns meses há e agora I8217m decepcionado que esta vez quando quando eu comprei seu livro novo das oportunidades de troca do dia através do mesmo vendedor que o PDF é um PDF DRM8217d que não pode ser lido no meu iphone ou ipod touch. Além disso, quando você compra-lo a partir de FTPress no Safari em um Mac não é claro que você está comprando uma versão DRM adobe edições digitais do livro porque essa informação isn8217t na página. Estranhamente, é no código-fonte para a página web em si, mas essa informação isn8217t prestados na página. Antes de baixar este arquivo PDF Adobe Reader criptografado por DRM, certifique-se de: mas somente se você 8220Ver Source8221 antes de comprar. I8217m solicitando um reembolso ou uma versão não-DRM do livro através do pessoal em informit. John Jakobs diz: Eu ouvi que você e seu produto são grandes Eu atualmente tenho um projeto TeleseminarWebinar Series que estou produzindo com Alan Short e acredito que seria um ajuste perfeito para esta produção. Gostaria de estender a vocês a oportunidade de participar como palestrante convidado e especialista no tópico de Negociação de Opções. Especificamente focado em um Produto de sua escolha em sua área de especialização com opções Como Orador você deve esperar ganhar de 7 a 20 mil dólares para 1 sessão como um alto-falante (aproximadamente 1 a 1,5 horas). Além disso, você pode esperar os seguintes benefícios como resultado da participação nesta série. Ganhe a partir do conforto da sua casa Ter a oportunidade de comercializar o seu produto para até 50.000 a 100.000 potenciais novos opt-in lista de clientes Crescer o seu próprio opt-in lista de clientes Ganhar mais reconhecimento de nome e exposição de marketing de seus produtos Ter uma oportunidade Para ganhar comissões adicionais de até 750 por venda simplesmente por e-mail sua lista opt-in Receber marketing em curso e vendas perpétuas como resultado de minhas práticas de marketing da filial Tenha uma chance de ganhar o Grande Prêmio MarketingPromotion de uma semana de férias em muitos resorts ou o Cash equivalent Atualmente eu tenho compromissos de alto perfil oradores tais como: Peter Rosenstriech 8211 Autor de Forex Revolução e analista de mercado principal para AMC e convidado convidado caracterizado em MSNBC8217s Squawk Box Charles Dudley 8211 Fundador do Grupo de Sucesso Dudley e Mentoring Corp AJ Brown 8211 TradingTrainer Mario Marciano 8211 Financiamento de mercado de ações com alto perfil alto-falantes como essas posições na série estão enchendo rapidamente P Arrendamento deixe-me saber do seu interesse em participar o mais cedo possível conveniência. Envie-me a notificação da sua vontade e desejo de participar por resposta a este e-mail ou por telefone nos números listados abaixo. Estou ansioso para ouvir de você e trabalhar ao seu lado com esta lista de alto-falantes excelentes, de alto perfil. John Jakobs 845-544-1476 8211 Escritório 845-406-7056 - Cell 8230 para o movimento subjacente (e eventos relacionados), você poderia colher mais e mais benefícios. Aqui está um livro sobre volatilidade implícita que eu revisei algum tempo atrás. Pode ajudar na compreensão de alguns conceitos sobre como visualizar 8230 8230 permanecer em contato para a parte-2 que será publicado nos próximos dois dias. Entretanto, clique aqui para ler a minha revisão de seu livro anterior 8220The Volatility Edge in Options 8230 ÚLTIMOS TWEETS Tudo pronto para o nosso fechado fechado, totalmente esgotado, evento ProfitPath intensivo. Ainda estou duvidoso do gênio do Sr. Buffett De onde vem o dinheiro Como o poder da composição funciona Como. T. coGLTn3oTptM Tempo atrás 7 dias via Facebook Responder - Retweet - Favoritos Como sobre o tratamento de OptionsTrading como um negócio de seguros Existem muitas semelhanças e infectar muitos. T. co7z62qOnCNm Tempo atrás 14 Dias via Facebook Responder - Retweet - Favorite oskarsyahbana inicialmente eu pensei também. Mas a captura de tela da plataforma IB do traders (eu acho que sim) foi útil para entender as posições Tempo atrás 24 Dias via Twitter Cliente da Web Responder - Retweet - Favorito Ganho rentável temporada FB 30 AMZN 30 GOOG 21. não ganhando DLTR 14 PPG 30 SPX -2.7 , To sign-upgt t. cokLI2l9KcIX Tempo atrás 24 Dias via Twitter Cliente Web Responder - Retweet - Favorito amigo me no Facebook Seguir OptionPundit no facebook. Copy 2006 ndash 2017 Opção Pundit. Todos os direitos reservados. 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Sobre Jeff Augen Jeff Augen, o criador dos Indicadores PhaseTrader é um investidor privado e publicado Escritor que gastou mais de uma década que constrói um portfolio original da propriedade intelectual dos algoritmos e do software para a análise técnica de preços dos derivatives. Seu trabalho inclui mais de um milhão de linhas de código de computador refletindo poderosas novas estratégias para negociação de ações, opções de ações, opções de índices, futuros e moedas. Augen tem uma história de 25 anos em tecnologia da informação: Como executivo co-fundador do negócio de Informática de Ciências da Vida IBM8217s, ele definiu uma estratégia de crescimento que resultou em 1,2 bilhões de novas receitas e gerenciou uma grande carteira de investimentos de capital de risco. De 2002 a 2005, Augen foi presidente e CEO da TurboWorx, Inc. uma empresa de software de computação técnica derivada do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Yale. Ele escreveu sete livros de negociação da Pearson Education Financial Times Press: a borda da volatilidade em opções de negociação, Tading opções à expiração, a opção Trader8217s Workbook, Day Trading opções, Trading Realities, Microsoft Excel para estoque e opção comerciantes. Outras publicações incluem colunas semanais que funcionaram por 2 anos na revista Stocks, Futures e Options, vários artigos de destaque e um livro de nível de pós-graduação intitulado Bioinformática na Era Pós-Genômica (Addison-Wesley, 2004). Grande parte de seu trabalho atual em análise técnica e preços de derivativos é construído em algoritmos para prever estruturas moleculares tridimensionais que ele desenvolveu há muitos anos como um aluno de pós-graduação. A borda de volatilidade em negociação de opções Baixar a borda de volatilidade em negociação de opções ou ler on-line aqui Em PDF ou EPUB. Clique no botão para obter a borda de volatilidade no livro de negociação de opções agora. Todos os livros estão em cópia clara aqui, e todos os arquivos são seguros assim não se preocupe com isso. Este site é como uma biblioteca, você poderia encontrar milhões de livros aqui usando a caixa de pesquisa no widget. Descrição: A análise de Jeffs é única, pelo menos entre os livros didáticos de derivativos acadêmicos. Eu usaria definitivamente este material em minha classe dos derivatives, porque eu acredito que os estudantes se beneficiariam de analisar as muitas dimensões de estratégias negociando de Jeffs. Eu encontrei especialmente o material sobre a negociação do ciclo de ganhos e discussão de como segurar contra saltos de preços em eventos conhecidos muito vale a pena. D R OBERT J ENNINGS. Professor de Finanças, Universidade de Indiana Kelley School of Business Este não é apenas um outro livro sobre negociação de opções. O autor compartilha uma infinidade de conhecimentos com base em 20 anos de experiência comercial e estudo dos mercados financeiros. Jeff explica a miríade de complexidades sobre as opções de uma forma que é perspicaz e fácil de entender. Dado o crescimento dos mercados de opções e derivativos nos últimos cinco anos, este livro é leitura obrigatória para qualquer investidor sério ou qualquer pessoa nos setores de serviços financeiros. M ICHAEL P. OH SÃO. Chefe de Fusões Aquisições, Oppenheimer Co. Inc. Aqueles no saber vai encontrar este livro para ser um excelente recurso e guia prático com novas perspectivas emocionantes em investir e hedging com opções. J IM M EYER. Diretor de Sasqua Field Capital Partners LLC Jeff tem focado tudo o que eu sabia sobre preços de opções e mais através de uma lente de hiper-perspicaz Este livro fornece uma perspectiva única e prática sobre as opções de negociação que deve ser leitura obrigatória para investidores profissionais e individuais. A RTHUR T ISI. Fundador e CEO, EXA Infosystems investidor privado e opções de comerciante Na Volatilidade Edge em Opções Trading. O principal operador de opções, Jeff Augen, introduz estratégias inovadoras para identificar sutis distorções de preços que surgem das mudanças na volatilidade do mercado. Baseado em mais de uma década de pesquisas nunca antes publicadas, Augen fornece novas técnicas analíticas que cada operador de opções experiente pode usar para estudar mudanças de preços históricos, mitigar riscos, limitar a exposição ao mercado e estruturar matematicamente opções de opções de alto retorno. Augen faz a ponte entre a teoria da teoria de preços e as realidades do mercado, cobrindo tópicos abordados em nenhuma outra carteira de negociação de opções. Ele introduz novas maneiras de explorar a crescente volatilidade que precede os lucros liberam o comércio as opções mensais de expiração do ciclo de alavancagem posto: as interrupções da paridade do preço de compra entendem os efeitos de fim de semana e de fim de mês nos spreads bid-ask e usam opções no índice de volatilidade CBOE (VIX) Hedge de uma carteira. Ao contrário dos guias convencionais, The Volatility Edge no Trading de Opções não se baseia em análises de posição simplificadas: ela reflete totalmente as mudanças em curso nos preços dos títulos subjacentes, a volatilidade do mercado e a deterioração do tempo. O que é mais, Augen mostra como construir seu próprio conjunto de ferramentas analíticas personalizadas usando software de desktop de baixo custo e fontes de dados: ferramentas que podem transformar suas estratégias de ponta em orientação prática de buysell. Uma estratégia de investimento de opções que reflete os mercados de propriedades matemáticas fundamentais Apresenta estratégias para alcançar retornos superiores em condições de mercado amplamente diversificadas Negociação adaptável: como gerenciar dinamicamente posições de opções e por que você deve Incluir métricas e regras precisas e comprovadas para ajustar posições complexas Ganhos e ciclos de vencimento Alavancar as distorções de preços relacionadas aos ganhos e expirações de opções iminentes Construir uma infra-estrutura analítica de ponta Use o software de desktop padrão e fontes de dados para construir ferramentas de tomada de decisão de classe mundial tweet Descrição: Negociação, principal opções comerciante Jeff Augen introduz estratégias inovadoras para identificar sutis distorções de preços que surgem a partir de mudanças na volatilidade do mercado. Baseado em mais de uma década de pesquisas nunca antes publicadas, Augen fornece novas técnicas analíticas que cada operador de opções experiente pode usar para estudar mudanças de preços históricos, mitigar riscos, limitar a exposição ao mercado e estruturar matematicamente opções de opções de alto retorno. Augen faz a ponte entre a teoria da teoria de preços e as realidades do mercado, cobrindo tópicos abordados em nenhuma outra carteira de negociação de opções. Ele introduz novas maneiras de explorar a crescente volatilidade que precede os lucros liberam o comércio as opções mensais de expiração do ciclo de alavancagem posto: as interrupções da paridade do preço de compra entendem os efeitos de fim de semana e de fim de mês nos spreads bid-ask e usam opções no índice de volatilidade CBOE (VIX) Hedge de uma carteira. Ao contrário dos guias convencionais, The Volatility Edge no Trading de Opções não se baseia em análises de posição simplificadas: ela reflete totalmente as mudanças em curso nos preços dos títulos subjacentes, a volatilidade do mercado e a deterioração do tempo. O que é mais, Augen mostra como construir seu próprio conjunto de ferramentas analíticas personalizadas usando software de desktop de baixo custo e fontes de dados: ferramentas que podem transformar suas estratégias de ponta em orientação prática de buysell. Tweet Descrição: Breakthrough opções estratégias de Jeff Augen: três livros repletos de novas ferramentas e estratégias para ganhar lucros mais elevados, mais consistentes e sistematicamente controlar o risco Em três livros notáveis, Jeff Augen ensina-lhe dezenas de up-to-the-minute estratégias de negociação de opções E técnicas para ganhar lucros poderosos e consistentes A Opção Traders Workbook, Segunda Edição oferece início-a-concluir hands-on prática com cada estratégia líder, incluindo as mais recentes técnicas de negociação. Através de centenas de problemas realistas (cada um com soluções totalmente explicadas), você vai percorrer os negócios projetados para lucrar com a mudança de preços, volatilidade e tempo decayplus novas maneiras de usar CBOE opções semanais opções de expiração, colares, Em Opções de Negociação à Expiração: Estratégias e Modelos para Ganhar o Endgame, a Augen revela novas formas de estruturar posições que lucram com distorções de preços previsíveis de fim de contrato com risco notavelmente baixo . Embalado com novos modelos estatísticos, análise de preços minuto a minuto e estratégias otimizadas, este livro ensina como criar negócios que oferecem retornos de 40300 com apenas dois dias de exposição no mercado por mês, ou menos. Finalmente, em The Volatility Edge em Negociação de Opções: Novas Estratégias Técnicas para Investir em Mercados Instáveis, Augen introduz estratégias inovadoras para identificar e lucrar com distorções sutis de preços que surgem de mudanças na volatilidade do mercado. Com base em mais de uma década de pesquisa nunca antes publicada, Augen mostra os comerciantes opção como estudar as mudanças de preços históricos, mitigar riscos, limitar a exposição ao mercado e estrutura matematicamente som posições de alto retorno. Youll mesmo descobrir como construir o seu próprio personalizado, de baixo custo ferramentas de análise para transformar essas estratégias state-of-the-art em sinais de buysell prática tweet Descrição: Como você pode ganhar lucros notáveis agora por negociação em muito curto prazo Forget buy e segure. Olhe o que é feito para os investidores que acreditavam nele Entrar no mercado em momentos muito específicos, e os comércios de estrutura que capitalizar em anomalias comprovadas de preços e distorções. Master dia negociação estratégias que funcionam em qualquer condições de mercado, porque eles não dependem de previsões financeiras, resultados da empresa ou direção do mercado. Os preços das ações perderam toda relação com o desempenho subjacente das empresas que representam: os investidores que dependiam das estratégias tradicionais de compra e detenção foram atacados pela maior destruição de riqueza da história do mundo. Mas algumas opções comerciantes estão ganhando imensos lucros agora, mesmo neste gerações pior mercado e theyll continuar a lucrar, não importa como o mercado se move. Como eles negociam em horários muito específicos e estruturam comércios para capitalizar em anomalias e distorções de preços bem caracterizadas. Ao fazer isso, eles podem gerar mais lucro em um dia do que a maioria dos investidores experientes perceber em um mês, às vezes até um ano. Além disso, eles minimizam sistematicamente a exposição ao risco de mercado, incluindo movimentos de mercado potencialmente desastrosos após horas. Em Day Trading Options, top opções comerciante Jeff Augen mostra exatamente como você pode usar essas estratégias, também. Youll aprender por dia opções de negociação é mais prático do que nunca, e compreender as tendências no mercado de opções que nivelaram o campo de jogo entre as grandes instituições e comerciantes privados. Augen revela como escolher os candidatos para day trading usar novos indicadores técnicos que trabalham no local mispriced opções explorar mudanças rápidas na volatilidade implícita e muito mais. Acima de tudo, você vai aprender a estruturar posições que fechar lucrativamente antes do final da negociação, para terminar o dia mais rico e mais seguro do que você estava na parte da manhã. Jeff Augen, atualmente um investidor privado e escritor, passou mais de uma década construindo um portfólio exclusivo de propriedade intelectual de algoritmos e software para análise técnica de preços de derivados. Seu trabalho inclui mais de 1 milhão de linhas de código de computador refletindo novas estratégias poderosas para opções de negociação. Como executivo fundador do negócio de computação da Life Sciences da IBM, ele definiu uma estratégia de crescimento resultando em 1,2 B de novas receitas e administrou 200M em investimentos de risco. Seus livros incluem opções de negociação à expiração, as opções ea borda da volatilidade em negociar das opções. Trader Workbook tweet Descrição: O comércio de forma mais rentável, explorando Microsoft Excels poderosas estatísticas e ferramentas de mineração de dados: Descobrir sutis anomalias e distorções que sinalizam oportunidades de lucro Criar poderosos novos indicadores personalizados, alertas e modelos de negociação Visualizar e analisar grandes quantidades de dados comerciais com apenas um Poucos cliques Técnicas poderosas para todos os investidores ativos que podem usar o Excel Agora que os comerciantes de alta velocidade dominam o mercado, as estratégias de análise mais atrasadas de ontem são praticamente inúteis. Para superar, os comerciantes individuais devem descobrir tendências do mercado fugaz e ineficiências e agir sobre eles antes que eles desapareçam. Cinco anos atrás, isso exigiu multimilionária de mineração de dados e infra-estruturas analíticas. Hoje, os comerciantes podem usar o Excel com a ajuda do comerciante de classe mundial Jeff Augens Microsoft Excel para comerciantes de ações e opção: Construa suas próprias ferramentas analíticas para maiores retornos. Augen mostra como usar o Excel 2007 ou 2010 para descobrir correlações ocultas e gatilhos comerciais confiáveis baseados em sutis anomalias e distorções de preços, criar e testar novas hipóteses que outros não tenham considerado e visualizar dados para revelar insights outros não podem ver Jeff Augen vira as coisas de dentro para fora Seu notável e desafiador livro Microsoft Excel para Stock e Opção Comerciantes. - John A. Sarkett, Revista SFO, outubro de 2011 tweet Descrição: As opções de ações e índices expiram na terceira sexta-feira de cada mês. À medida que esse momento se aproxima, forças de mercado incomuns criam distorções de preço de opções, raramente compreendidas pela maioria dos investidores. Estas distorções dão lugar a oportunidades comerciais pendentes com enorme potencial de lucro. Nas Opções de Negociação à Expiração: Estratégias e Modelos para Ganhar o Endgame, o principal operador de opções, Jeff Augen, explora esta extraordinária oportunidade com modelos estatísticos nunca antes publicados, análise de preços minuto a minuto e estratégias de negociação optimizadas que proporcionam regularmente retornos de 40- 300 por comércio. Você aprenderá a estruturar posições que lucram com as distorções de preço de fim de contrato com risco notavelmente baixo. Essas estratégias não dependem de sua capacidade de escolher ações ou prever a direção do mercado e eles só exigem um ou dois dias de exposição ao mercado por mês. Augen também discute: Três poderosos efeitos de fim de ciclo não compreendidos pelos modelos de precificação contemporâneos Negociação de apenas um ou dois dias por mês e evitar a exposição durante a noite Aproveitando o poder surpreendente da dinâmica de preços do dia de expiração Se você está procurando uma nova forma inovadora de reignite Seus retornos não importa onde os mercados se movem, youve encontrou-o em opções negociando na validade. Aprenda e lucre com o livro de Jeff Augens: Ele explica claramente como aproveitar as ineficiências do mercado no colapso da volatilidade implícita, dos efeitos do preço de exercício e da deterioração do tempo. A deve-ler para os indivíduos que são opções orientadas. --Ralph J. Acampora, CMT, Diretor de Estudos de Análise Técnica, Instituto de Finanças de Nova York Um livro fantástico, perspicaz cheio de estatísticas meticulosamente compiladas sobre anomalias que cercam a expiração da opção. Não só Augen apresentar um conjunto de estratégias de negociação eficaz para capitalizar sobre essas anomalias, ele percorre o desempenho de cada um através de várias expirações. Seu conselho é prático e prontamente aplicável: Ele descreve as armadilhas comuns, dá orientação sobre o timing de suas execuções, e até inclui o código que pode ser usado para executar os mesmos cálculos que ele faz no texto. Uma leitura completamente agradável que lhe dará uma verdadeira vantagem em sua opção de negociação. --Alexis Goldstein, Vice-Presidente, Analista de Negócios de Derivativos de Equidade O Sr. Augen faz um estudo cuidadoso e sistemático dos preços das opções no vencimento. Sua tradução de comportamento de preço em estratégia comercial é um trabalho intrigante, eo nível de detalhe é impressionante. --Dr. Este livro preenche uma lacuna na vasta quantidade de literatura sobre negociação de derivativos e se destaca por ser extremamente bem escrito, claro, conciso e muito baixo no jargão - perfeito para comerciantes Olhando para evoluir suas estratégias de opção de capital. Em vez de considerar macro-tempo estratégias que levam semanas para desdobrar, Jeff Augen está pensando micro aqui - horas ou dias - especificamente os dias ou horas antes da expiração, e aproveitar moagem, remorseless opções Decadência para o lucro. Ele constrói um argumento convincente para a estratégia aqui. O conceito de usar spreads de taxa mais a gestão de risco para um período tão breve como um dia - abrir para fechar - para capturar prêmio expirando vale o preço de admissão sozinho. Um excelente acompanhamento do seu primeiro livro. Deve-ler para o estudante das opções sérias. --John A. Sarkett, tweet do software do assistente da opção Descrição: Na negociação da volatilidade, Sinclair oferece-lhe um modelo quantitativo para medir a volatilidade a fim ganhar uma borda em seus esforços diários da troca da opção. Com uma abordagem acessível e direta. Ele orienta os comerciantes através do básico de preços de opção, medição de volatilidade, hedging, gestão de dinheiro e avaliação de comércio. Além disso, Sinclair explica os aspectos psicológicos muitas vezes negligenciados da negociação, revelando tanto como psicologia comportamental pode criar condições de mercado comerciantes podem tirar proveito de e como ele pode levá-los a desviar. Os preconceitos psicológicos, ele afirma, são provavelmente os motores por trás da maioria das fontes de ponta disponíveis para um comerciante de volatilidade. Seu objetivo, explica Sinclair, deve ser claramente definido e facilmente expresso - se você não pode explicar isso em uma frase, você provavelmente não está completamente claro sobre o que é. O mesmo se aplica ao seu limite estatístico. Se você não sabe exatamente o que sua borda é, você shouldnt comércio. Ele mostra como, além da avaliação numérica de um potencial comércio, você deve ser capaz de identificar e avaliar a razão pela qual a volatilidade implícita é fixada o preço onde está, ou seja, por que existe uma borda. Isso significa que também é necessário estar no topo de notícias recentes, tendências do setor e psicologia comportamental. Finalmente, Sinclair ressalta porque as negociações precisam ser dimensionadas corretamente, o que significa que cada comércio é avaliado de acordo com seu retorno projetado e risco no contexto geral de seus objetivos. Conforme conclui o autor, embora também precisemos prestar atenção a coisas aparentemente mundanas, como ter bom software de execução, um escritório confortável e dormir o suficiente, é o conhecimento que é a fonte final de vantagem. Assim, tudo o mais sendo igual, o comerciante com o maior conhecimento será o mais bem sucedido. Este livro, e seu companheiro CD-ROM, irá fornecer esse conhecimento. O CD-ROM inclui planilhas projetadas para ajudá-lo a prever a volatilidade e avaliar os negócios junto com os motores de simulação. Tweet Descrição: negociação de opções bem sucedidas requer uma prática extensa. A maioria dos livros de opções oferece teoria e estratégias, mas não oferecem a prática necessária para se preparar para negócios no mundo real, onde as decisões erradas de fração de segundo podem custar caro. Trader especialista Jeff Augen abrange cada cenário chave youll encontrar na negociação de opções modernas, orienta você através de execuções comerciais bem sucedidas e mostra como superar armadilhas chave que desengate a maioria dos comerciantes. Youll percorrer os comércios projetados para lucrar com a mudança de preços e volatilidade, decadência do tempo, picos de preços rápidos e muitos outros fatores. Esta segunda edição introduz novas técnicas poderosas e reflete os impactos de longo prazo do acidente de 2009. Os novos problemas incluem: Novas opções de expiração de opções semanais do CBOE e sua dinâmica de preços exclusiva. Usando coleiras, chamadas cobertas, e coberto coloca para estruturar operações de geração de renda com perfis de risco bem definidos. Usando negociação de rácios, opções de VIX, ETFs de volatilidade e negociação de desvios para gerar lucros de mudanças na volatilidade. Cada seção contém seções iniciantes, intermediárias e avançadas, ajudando você a desenvolver suas habilidades um comércio de cada vez, não importa quanta experiência você tem - ou quão pouco. Youll encontrar várias centenas de perguntas, todos concebidos para espelhar a vida real, e apoiado com soluções claramente explicadas. Tweet Descrição: Trading Realities ensina investidores e comerciantes os princípios universais que se aplicam a cada mercado. Augen ilumina questões-chave como alavancagem, liquidez, risco, avaliação e o impacto dos eventos, e mostra como aplicar esse conhecimento para o comércio e investir mais rentável. Tweet Um guia de negociação de opções de A para Z para o novo milênio ea nova economia Escrito por um profissional e analista quantitativo Euan Sinclair, Option Trading é um guia abrangente para essa disciplina que abrange tudo, desde histórico histórico, tipos de contrato e estrutura de mercado até Medidas de volatilidade, previsão e técnicas de hedging. Este guia detalhado apresenta o detalhe ea informação prática que os comerciantes da opção profissional necessitam, se theyre que usa opções para hedge, controla o dinheiro, o arbitrage, ou acoplar em negócios financeiros estruturados. Ele contém informações essenciais para qualquer pessoa neste campo, incluindo preços de opções e previsão de preços, os gregos, volatilidade implícita, medição de volatilidade e previsão e estratégias de opções específicas. Explica como dividir uma posição típica, e reparar posições Outros títulos por Sinclair: Volatilidade Trading Aborda as várias preocupações do trader de opções profissionais Operação de opção continuará a ser uma parte importante da paisagem financeira. Este livro irá mostrar-lhe como aproveitar ao máximo esses produtos rentáveis, não importa o que o mercado faz. Tweet Descrição: Neste livro, um gestor de fundos de hedge e um treinador de negociação de opção mostrar-lhe como ganhar estável, confiável venda de renda opções através da gestão de suas operações opção e executando a sua carteira de opções como um negócio real com retornos consistentes e estáveis. Embalado com exemplos do mundo real, os autores mostram como gerenciar seu próprio fundo de hedge de um homem e fazer lucros consistentes de vender opções aplicando a estrutura básica eo modelo de negócio fundamental e os princípios de uma companhia de seguros. Essa estrutura ajuda você a aplicar sua estratégia de negociação de opções a um modelo de negócios sólido e previsível com retornos consistentes. Para alguém que tem algum conhecimento de opções de negociação e quer se tornar um ganhador de renda consistente. Os autores fornecem um manual completo de operações para a criação de sua empresa. Ganho pérolas de sabedoria tanto de um operador de opções profissionais e treinador, e de um gestor de fundos de hedge focado no gerenciamento de uma carteira de opções com base. Tweet Descrição: OPÇÕES COMERCIAIS COMO UM PRO SAÇADO Um veterano Trading-Floor Compartilha seus segredos O que eu gosto no livro Dans é que seu óbvio ele isnt apenas dizendo-lhe como o comércio, hes dizendo-lhe como ele comércios. Theres always a big difference between those who teach trading from an academic standpoint and those who have traded and have the ability to walk investors step by step through the trade. For my money, I always seek advice and counsel from those that walk the walk and Dan Passarelli has walked the walk. Jon Najarian, cofounder Trademonster On Dan Passarellis first day as a clerk on the exchange floor, he spent the morning observing, practicing his hand signals, and running errands. Around midday, the veteran clerk he worked with said to him, Youre up. Im going to lunch. Dan survived his trial by fire and went on to spend many years on the trading fl oor. He credits his success as a trader and educator to the hands-on experience he gained throughout his career. With The Market Takers Edge, Passarelli shares the knowledge and insights other floor traders keep tight to their cheststhe knowledge you need to beat the market on a regular basis. This market maker turned market taker delivers a focused commentary on key concepts for operating in the options exchange like a pro. He offers a candid look at the ups and downs of his trading career and conveys the lessons he learned along the way in an informative and often entertaining way. After spending time on the floor in his shoes, youll understand: How professional traders attempt to make moneyand why its different from the way you make money Why market makers are not the enemy How both market takers and market makers can profit while taking opposite sides of the same trade How to focus on what is important in a trade and avoid the noise Dan Passarelli has already taught thousands of people how to make a living as traders, and now with The Market Takers Edge, he can help you do it, too. tweet Description : Dont Miss out on Todays Hottest Trading Arena: Commodity Options The authors have written the definitive work on trading commodity options. Their in-depth knowledge of this subject is legendary among industry professionals and expert traders alike, and their ability to relay their knowledge through text, pictures, and the spoken word is unparalleled in our industry. Lan Turner, CEO, Gecko Software, Inc. This book captures the realities of commodity option trading in a simple and easy - to-read presentation that will be beneficial for traders of all sizes and skill levels. Chris Jarvis, CFA, CMT, Caprock Risk Management, LLC Even the most experienced investors often overlook the fact that options on futures are fundamentally different from options on stocks. This book fills that gap and sets the record straight with clear and concise descriptions that are easy to understand. Guaranteed to become a true source of value creation for anyone interested in trading commodity options. Jeff Augen, author, The Volatility Edge in Options Trading Commodity Options arms readers with the strategies and tactics needed to take a more active approach to managing risk in todays turbulent markets. The authors exhaustively break down every component of a commodity option to its lowest common denominator, making this book an essential piece of information for those looking to expand their trading tool box or further build on existing option strategies. John Netto, Chief Investment Strategist, NetBlack Capital and author, One ShotOne Kill Trading Investors worldwide are discovering the enormous opportunities available through commodity options trading. However, because commodities have differing underlying characteristics from equities, commodity options behave differently as well. In this book, two of the fields most respected analysts present strategies built from the ground up for commodity options. Carley Garner and Paul Brittain begin with a quick primer on how commodity options work, how they evolved, and why conventional options strategies often fail in the commodity options markets. Next, using detailed examples based on their own extensive research, they show how to leverage the unique characteristics of commodity options in your own trades. Youll walk through trades from top to bottom, master both long - and short-option approaches, and learn powerful strategies usually ignored in options books. For example, the authors introduce synthetic swing trading strategies that systematically reduce volatility from the market. This books easy-to-use trading strategies are strategically employed by the authors clients every day: With Commodity Options, you can work to put the odds in your favor, too Why commodity options are differentand what it means to you Understand key differences in the underlying assets and the logistics of market execution Systematically rewrite the odds in your favor Four ways to make winning trades more likelyand losing trades less common When to trade short optionsand how to manage the risk Why careful option selling may improve your odds of success Master strategies designed for diverse market conditions Combine long and short options to create the right strategy for any market opportunity Exploit short-lived trends through synthetic swing trading Get the advantages of futures contracts without the volatility tweet Description : The options market is the only growing market for brokerdealers. Currently the average daily volume of option trading is about 20 million contracts a day, which is akin to 2 billion shares, making the options market bigger than the equity market. Even with the growth, options are not well understood by the retail investor. This book will make people better investors even if they do not trade listed options by revealing how one can create hidden options at little or no cost as they structure their financial affairs to reduce risk and increase wealth. tweet Description : Master the new edge in options trades: the hidden volatility risk premium that exists in options for every major asset class. One of the most exciting areas of recent financial research has been the study of how the volatility implied by option prices relates to the volatility exhibited by their underlying assets. Here, Ill explain the concept of the volatility risk premium, present evidence for its presence in options on every major asset class, and show how to estimate, predict, and trade on it. Tweet Descrição: Um dos livros mais lidos entre os comerciantes de opção ativa em todo o mundo, Preços Opção Volatilidade foi completamente atualizado para refletir os mais recentes desenvolvimentos e tendências em produtos de opção e estratégias de negociação. Caracterizando: Modelos de preços Considerações de volatilidade Estratégias de negociação básicas e avançadas Técnicas de gerenciamento de riscos E mais Escrito de forma clara e fácil de entender, o Volatilidade de Opção de Preços aponta os conceitos-chave essenciais para o sucesso da negociação. Com base em sua experiência como um profissional comerciante, autor Sheldon Natenberg examina tanto a teoria ea realidade da negociação de opções. Ele apresenta os fundamentos da teoria da opção explicando como essa teoria pode ser usada para identificar e explorar as oportunidades comerciais. Opção Volatilidade Preços ensina você a usar uma ampla variedade de estratégias de negociação e mostra como selecionar a estratégia que melhor se adapta à sua visão das condições de mercado e tolerância ao risco individual. New sections include: Expanded coverage of stock option Strategies for stock index futures and options A broader, more in-depth discussion volatility Analysis of volatility skews Intermarket spreading with options tweet Description : Popular guide to options pricing and position sizing for quant traders In this second edition of this bestselling book, Sinclair offers a quantitative model for measuring volatility in order to gain an edge in everyday option trading endeavors. With an accessible, straightforward approach, he guides traders through the basics of option pricing, volatility measurement, hedging, money management, and trade evaluation. This new edition includes new chapters on the dynamics of realized and implied volatilities, trading the variance premium and using options to trade special situations in equity markets. Filled with volatility models including brand new option trades for quant traders Options trader Euan Sinclair specializes in the design and implementation of quantitative trading strategies Volatility Trading, Second Edition Website outlines strategies for defining a true edge in the market using options to trade volatility profitably. Tweet Descrição: O primeiro e único livro de seu tipo, Automated Options Trading descreve um processo abrangente, passo a passo para a criação de sistemas automatizados de negociação de opções. Usando as técnicas dos autores, os comerciantes sofisticados podem criar quadros poderosos para a realização consistente e disciplinada de estratégias de negociação bem definidas, formalizadas e cuidadosamente testadas com base em seus requisitos específicos. Ao contrário de outros livros sobre negociação automatizada, este livro foca especificamente nos requisitos exclusivos de opções, refletindo filosofia, lógica, ferramentas quantitativas e procedimentos de avaliação que são completamente diferentes daqueles usados em algoritmos de negociação automatizados convencionais. Cada faceta da abordagem de autores é otimizada para opções, incluindo desenvolvimento de estratégia e otimização de alocação de capital gerenciamento de risco medição de desempenho back-testing e análise walk-forward e execução de negócios. O sistema de autores reflecte um processo contínuo de avaliação, estruturação e gestão a longo prazo de carteiras de investimento (não apenas instrumentos individuais), introduzindo abordagens sistemáticas para o tratamento de carteiras contendo combinações de opções relacionadas com diferentes activos subjacentes. Com essas técnicas, é finalmente possível efetivamente automatizar as opções de negociação no nível da carteira. Este livro será um recurso indispensável para os comerciantes de opções graves trabalhando individualmente, em fundos de hedge, ou em outras instituições. tweet Description : In a straightforward approach, Hanania Benklifa provides readers the practical knowledge needed to trade options conservatively in Profiting with Iron Condor Options: Strategies from the Frontline for Trading in Up or Down Markets. Os objetivos são simples: fazer 2-4 por mês ficar no mercado o mínimo possível. Especialistas do mercado usam condors opção para ganhar consistentemente rendimentos mensais, enquanto a negociação conservadora e ficar no mercado o mínimo possível. Benklifa - que gerencia 10 milhões em comércios de condor cada mês - mostra-lhe exatamente como executar esses comércios e ganhar esses retornos, entregando todos os detalhes que você precisa para dominar cada nuance desta estratégia notável. A Benklifa compartilha exemplos de condores de opções usando realidades de mercado, e não abstrações simplificadas. Você aprenderá como lidar com a dinâmica do mercado da vida real que pode impactar os resultados de forma dramática, incluindo a volatilidade crescente e decrescente, a mudança dos spreads bid-ask ea distorção da paridade de chamadas. Youll learn how to profit in the sideways markets where condor options are most widely used--and also in extreme-trending markets that offer their own surprising opportunities. Os comerciantes que se concentram em um tipo específico de comércio têm uma história de superar os selecionadores de ações e investidores direcionais. Este livro lhe dará esse nível profundo e utilizável de conhecimento sobre uma das estratégias mais bem comprovadas de hoje: opção condors. tweet Description : A leading expert unveils his unique methodology for options trading Options provide a high leverage approach to trading that can significantly limit the overall risk of a trade or provide additional income. Yet, many people fail to capitalize on this potentially lucrative opportunity because they mistakenly believe that options are risky. Now options expert Andrew Keene helps aspiring investors to enter this sector by explaining the principles of the options market and showing readers how to utilize calls and puts successfully. Leading options expert Andrew Keene demystifies the basics of options trading Debunks the myth that call purchases are synonymous with being bullish and that put purchases are bearish Lays out in detail two distinct proprietary trading plans readers can follow Explains how to trade using market maker techniques and tricks from the trading floor to help with his probabilities in options trading Andrew Keene is best known for reading unusual options activity and seeing what others dont. Now he shares what he knows in a book that opens the opportunities of options trading to any investor. Tweet Descrição: Um guia completo e simplificado para o mundo complexo de opções de investimento e gestão de risco Antes de negociar derivados, é preciso compreender os segredos e mecânica por trás do mercado de opções. Seu Manual de Opções: O Guia Prático de Referência e Estratégia de Opções de Negociação oferece uma explicação simples e prática do mercado de opções, incluindo suas origens, a mecânica do mercado e como lucrar com opções de negociação. Caminhadas você através dos mercados de ações e opções de uma perspectiva de profissionais, mas usa linguagem simples e analogias simples Discute diferentes estratégias de negociação com base em saber se a opinião do mercado é bullish, bearish ou neutro Detalhes jogadores do mercado, dicas úteis e psicologia comercial, E explica como as opções são preços Opções são um instrumento de negociação versátil que normalmente custam menos e podem ter menor risco do que ações. Eles também oferecem aos investidores uma vantagem única e oportunidades lucrativas que não estão disponíveis para estoque apenas os comerciantes. O seu Manual de Opções ajuda os investidores a compreenderem completamente o mercado de opções, permitindo-lhes entrar no sector com maior facilidade. tweet Description : The Volatility Smile presents a unified treatment of the Black-Scholes-Merton model and the more advanced models that have replaced it. It is also a book about the principles of financial valuation and how to apply them-- tweet
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